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逐日盯市:也叫每日无负债结算制度。指每日交易结束后,根据当日结算价上日持仓和当日成交进行结算,结算后产生的盈亏直接转入客户下一日的可开仓资金中,因此它不区分平仓盈亏和浮动盈亏。
这种结算方式,昨日持仓价就是昨日结算价,当日的持仓平均价就是当日的结算价,具体计算公式如下:
盈亏=持仓盈亏+当日成交盈亏
持仓盈亏=昨日持仓量×(今日结算价-昨日结算价)
当日成交盈亏=成交量×(今日结算价-成交价)
注:公式中均以买为正方向,昨日指上一交易日
逐笔对冲:逐笔对冲类似于加权平均价方式,但它在平仓时指明具体是哪两张合约平仓。平仓的控制采用先成交先平仓的有优次序,对于两合约上手数不等的情况,系统将自动进行拆单工作。两张平仓合约的成交价差产生平仓盈亏,其它未平仓合约成交价与当日结算价之差产生浮动盈亏
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